Etf sweet spot trading system

Herman Durban, KZN, Republika Południowej Afryki Istnieją doskonałe krótkoterminowe blogi handlowe. Mam wiele wymienionych w polu linków poniżej. Blogi, które odwiedzam, to: 1. Elliot Wave Lives On, 2.COTS Timer i 3.ETF Corner. Nazwa mojego bloga: Commitments of Trader SweetSpot została zainspirowana przez Alex Roslins COTS Timer. Chociaż handluję, moje długoterminowe inwestycje znajdują się w rękach Roya Tilleya, doświadczonego pośrednika, zobacz jego link w polu z linkami zewnętrznymi poniżej. Mój wynik handlowy w dniu 1 października to 180 YTD Wyświetl mój pełny profil Linki zewnętrzne Blog Archive Zobowiązania traderów Sweet Spot Disclaimer: Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale nie gwarantowane pod względem dokładności i kompletności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek oświadczenia, ani w odniesieniu do jakiegokolwiek wyrażenia opinii zawartego w niniejszym dokumencie. Wszystkie opinie są opiniami autora w momencie pisania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Żadne oświadczenie nie powinno być interpretowane jako oferta kupna lub sprzedaży. Ta strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Sweet Spot dla średniej rewers strategii ETF Michael R. Bryant W swojej ostatniej książce, Howard Bandy omawiał to, co nazywa quottweet spotquot dla rozwoju systemów handlu średniej rewersji. 1 Pomysł polega na tym, że odpowiednia kombinacja długości pręta, okresu przetrzymywania, dokładności systemu i innych zmiennych ma tendencję do maksymalizowania zwrotów skorygowanych o ryzyko. 2 W tym artykule przedstawiono, w jaki sposób można opracować strategie handlu zwrotnego, które znajdują się w tym punkcie, w odniesieniu do funduszy ETF (Exchange Traded Funds) za pomocą automatycznych narzędzi. Korzystanie z Adaptrade Builder. narzędzie do opracowywania strategii dla systemu Windows, Ill pokazuje, w jaki sposób metody testowania naprężeń z analizą Monte Carlo mogą być wykorzystywane jako część procesu rozwoju w celu znalezienia solidnych strategii średniej rewersji dla ETF SampP 500 (SPY) i ETFów Select Sector SPDR. Pliki projektu dla Buildera, które zawierają kod strategii, są dostarczane dla każdego przykładu. Lądowanie w słodkim miejscu Podstawowym założeniem, które kryje się za dobrym miejscem doktora Bandysa, jest to, że dobre strategie handlowe powinny wykorzystywać krótki pręt i mieć dość wysoką dokładność z krótkim okresem utrzymywania i niskim poziomem wypłaty. Krótki rozmiar prętów i krótki okres utrzymywania maksymalizują możliwości złożonych zwrotów, a wysoka dokładność i niskie wypłaty ułatwiają odzyskanie strat. Te ostatnie cechy ułatwiają również ustalenie rentowności strategii i określenie, kiedy jej działanie przestaje działać, ponieważ typowe przegrane smugi dla systemów o wysokiej dokładności są zazwyczaj stosunkowo krótkie. W oparciu o wytyczne Dr Bandys, w niniejszym artykule zostaną użyte następujące cechy, aby zdefiniować optymalne wymagania dla średnich zwrotów strategii ETF: Codzienne słupki 20 - 30 transakcji rocznie Co najmniej 65 zwycięskich transakcji Średnie słupki w transakcjach od 1 do 4 średnia rewersja, mam na myśli strategie, które próbują kupić poniżej obecnej średniej ceny i sprzedają po wyższej cenie, gdy cena wraca do średniej. Chodzi o to, aby kupować niskie i sprzedawać wysokie, w przeciwieństwie do systemów, które zwykle dążą do kupowania wysokich i sprzedają się wyżej. Budowanie z analizą Monte Carlo W moim ostatnim artykule na temat biuletynu omówiłem wykorzystanie testów warunków skrajnych w ocenie strategii handlowych i ich związku z solidnością i nadmiernym dopasowaniem strategii. Wspomniałem również, że gdyby został włączony do procesu tworzenia, prowadziłby on do strategii, które wykazywałyby solidność. To podejście, które będzie tutaj przestrzegane. Mówiąc krótko, testy warunków skrajnych dotyczą oceny wrażliwości strategii handlowej na dane wejściowe i środowisko. Solidna strategia - taka, która nie jest zbyt dopasowana do rynku - będzie stosunkowo niewrażliwa na zmiany wartości parametrów wejściowych i innych zmian w jej otoczeniu, takich jak zmiany danych dotyczących cen. Analiza Monte Carlo jest techniką stosowaną do oceny wpływu tych zmian. Dane wejściowe strategów, dane o cenach i inne czynniki są losowo zmieniane, a wydajność strategów jest oceniana. Powtarzając ten proces wiele razy, uzyskuje się rozkład wyników. Wyniki z oryginalnych danych reprezentują jeden punkt dystrybucji. Inne punkty dystrybucji reprezentują wyniki użycia nieco zmienionych wersji oryginalnych danych, które mogą generować wyniki, które są mniej lub bardziej korzystne niż oryginalne dane. Tak zwane wyniki Monte Carlo to wartości miar wydajności (zysk netto, procent wygranych, współczynnik zysku itp.), Które nie są gorsze od większości (zwykle 95) ocen. Na przykład, jeśli zysk netto Monte Carlo z 95 pewnością wynosi 15 000, oznacza to, że 95 z ocen miało zysk netto co najmniej 15 000. Innymi słowy, istnieje 95 szans, że zysk netto wyniesie co najmniej 15 000, lub odwrotnie, tam jest 5 szans, że zysk netto będzie mniejszy niż 15 000. Kiedy strategia handlowa jest rozwijana iteracyjnie w kolejnych generacjach modyfikacji i testów, budowanie w oparciu o wyniki Monte Carlo będzie prowadzić strategię tak silną, że tylko solidna strategia będzie miała dobre wyniki w Monte Carlo. Adaptrade Builder automatyzuje ten proces, w tym ocenia wyniki strategii, wykorzystując wyniki testów warunków skrajnych Monte Carlo. Pierwszy przykład dotyczy indeksu SPF SampP 500 ETF (symbol SPY). Użyto dziennych prętów od 141999 do 4232017. Zakres dat dla budynku został ustawiony na 141999 do 122017, przy czym pierwsze 80 (141999 - 8102008) zostało użyte do budowy (tj. W próbce), a pozostałe dane (8112008 - 122017) zostały użyte do testów poza próbą. Pozostałe dane (132017 - 4232017) zostały zarezerwowane dla walidacji. Wszystkie dane uzyskano ze stacji TradeStation 9. Logika strategii była długa, a 100 kapitałów własnych zainwestowano w każdą transakcję, przy ponownym zainwestowaniu wszystkich zysków i odliczeniu 0,015 na akcję za każdy obrót w przypadku kosztów transakcji. Adaptrade Builder wykorzystuje algorytm programowania genetycznego, aby ewoluować populację strategii w kolejnych pokoleniach. Kluczem do użycia Buildera do znalezienia strategii spełniających nasze optymalne wymagania jest ustawienie tak zwanych danych budowania, pokazanych poniżej na Rys. 1. Rysunek 1. Wskaźniki kompilacji w Builder definiują sweet spot dla strategii SPY. Lista Build Objectives zawiera trzy metryki ogólnego przeznaczenia, z których wszystkie są zmaksymalizowane. Pomagają one populacjom strategii w kierunku tych, które mają wysoki zysk netto, współczynnik korelacji i znaczenie statystyczne, które są pożądane dla każdej strategii. Poszukiwane cechy szczególne (tj. Słodki punkt) są zdefiniowane w Warunkach tworzenia, które obejmują warunki nierówności dotyczące liczby transakcji, średnich słupków w transakcjach i procent wygranych. Zauważ, że warunek dla liczby transakcji jest ustawiony na zakres w oparciu o liczbę lat danych przykładowych i cel posiadania od 20 do 30 transakcji rocznie. Zauważ również, że procent zwycięskich transakcji jest ustawiony na zakres od 65 do 85. Górny limit został dodany, ponieważ strategie o niezwykle wysokim odsetku zwycięskich transakcji generalnie nie spełnią jakiegoś innego warunku. Penalizacja takich strategii pomoże popchnąć ludność w kierunku strategii, które spełniają wszystkie warunki, w przeciwieństwie do strategii, które nieproporcjonalnie spełniają jeden warunek wykluczenia innych. Ta sama logika została użyta w ustawianiu zakresu dla współczynnika zysku. Pozostałe warunki - współczynnik korelacji, istotność statystyczna, współczynnik zysku i frakcja Kelly - nie są częścią naszych konkretnych wymagań, ale zostały dodane w celu poprawy ogólnych wyników. Testy warunków skrajnych i ustawienia Monte Carlo zastosowane w tym przykładzie zostały wybrane na ekranie Opcje budowania, jak pokazano poniżej na Rys. 2. Rysunek 2. Opcje analizy i stresu Monte Carlo są wybierane na karcie Opcje budowania. Jak pokazano na rysunku, dla każdej analizy użyto 99 iteracji Monte Carlo. Oznacza to, że oprócz oceny oryginalnych danych wykonano 99 testów warunków skrajnych. 100 zestawów danych analizowano za pomocą analizy Monte Carlo w celu uzyskania wyników z 95 ufnością, gdzie zastosowano do oceny warunków przedstawionych na ryc. 1. Testy wytrzymałościowe polegały na randomizowaniu cen, losowaniu wejść strategii i losowaniu paska początkowego. . Wszystkie trzy randomizacje przeprowadzono dla każdego testu stresu. Ponieważ każda strategia była oceniana 100 razy (99 testów warunków skrajnych plus oryginalne dane) dla każdego pokolenia, podejście to zajęło około 100 razy tyle czasu, ile zajęłoby przeprowadzenie testów warunków skrajnych, a analiza Monte Carlo nie była stosowana. Z tego powodu zastosowano stosunkowo niewielką populację liczącą tylko 100 członków, aby zachować rozsądny czas rozwiązania. Populacja ewoluowała przez 10 pokoleń, a opcja została uruchomiona po 10 pokoleniach, jeśli zysk netto w okresie poza próbą był ujemny. Wykres krzywej kapitału własnego z górnej strategii w populacji po 20 pokoleniach (1 przebudowa) przedstawiono poniżej na Rys. 3. Rysunek 3. Krzywe kapitału dla każdego testu warunków skrajnych dla ostatecznej strategii SPY. Każda krzywa na Rys. 3 reprezentuje jeden test warunków skrajnych. Jak można zauważyć, wszystkie różne krzywe equity mają na ogół ten sam kształt z dodatnimi wynikami poza próbą. Oto niektóre z wyników Monte Carlo z 95 ufnością odpowiadającą ryc. 3. Łączny zysk netto Średnie pasy w transakcjach Oprócz liczby transakcji, która jest mniejsza niż wymagana, strategia spełnia pierwotne wymagania. Strategia również przechodzi test walidacyjny. Gdy data końcowa zostanie przedłużona do 4232017, całkowity zysk netto Monte Carlo wzrośnie do 67015. Logika strategii spełnia także wymaganie średniej strategii zwrotu: wchodzi na zlecenie limitów i wychodzi z użycia warunku wskaźnika. Wprowadzenie limitu oznacza, że ​​rynek musi sprowadzić się do ceny granicznej, więc strategia jest kupowana nisko i sprzedaje się po wzroście rynku. Ważne jest, aby pamiętać, że są to wyniki Monte Carlo z 95 pewnością, co oznacza, że ​​na przykład 95 testów warunków skrajnych miało całkowity zysk netto co najmniej 56.784. Jeśli testy warunków skrajnych są wyłączone, a strategia jest oceniana na danych pierwotnych, krzywa kapitału jest pokazana poniżej na Rys. 4. Rysunek 4. Krzywa equity dla ostatecznej strategii SPY na oryginalnych danych. Ta krzywa kapitałowa odpowiada dochodowi netto 109 497, co odpowiada rocznemu zwrotowi w wysokości 5,5. Chociaż jest to tylko skromny zwrot, z łatwością osiąga zysk z tytułu kupna i sprzedaży wynoszący około 1,8 w tym samym okresie i jest osiągany bez dźwigni finansowej i stale rosnącej krzywej kapitałowej w całym okresie obejmującym dwa rynki niedźwiedzi. Przykład sektorowego SPDR Drugi przykład obejmuje budowanie strategii ponad portfelem ETF składających się z sektorów SPDR wybranych sektorów. Te ETF dzielą indeks SampP 500 na dziewięć sektorów, tak że każdy zapas w SampP 500 jest umieszczany w jednym z dziewięciu sektorów bez nakładania się. Dziewięć sektorów to konsumenccy (symbol XLY), konsumenci zszywki (XLP), energia (XLE), finansowy (XLF), opieka zdrowotna (XLV), przemysł (XLI), materiały (XLB), technologia (XLK) i narzędzia (XLU). Większość tych samych ustawień użyto do zbudowania tej strategii, jak w ostatnim przykładzie. Jednakże, ponieważ użyto dziewięciu razy więcej danych o cenach w kompilacji, zmniejszyłem liczbę iteracji Monte Carlo z 99 na 5. Pozostałe opcje kompilacji były takie same jak na Rys. 2, z wyjątkiem opcji odbudowy, która nie weszła w grać. W przypadku wielkości pozycji inwestowano 20 kapitałów własnych w każdą transakcję. Ponieważ nie wszystkie rynki mogły handlować w tym samym czasie, ustawienie to wybrano w celu zapewnienia odpowiedniej wielkości pozycji bez powodowania efektu dźwigni (tj. Nadmiernej inwestycji). Okres próbny dla tej wersji to 141999 do 5282009 z 5292009 do 122017 jako okres poza próbą i 132017 do 4232017 zarezerwowany dla walidacji. Wykres krzywej kapitału własnego z jednej z najważniejszych strategii w populacji po 10 generacjach (bez odbudowy) przedstawiono poniżej na Rys. 5. Rysunek 5. Krzywe equity dla każdego testu warunków skrajnych dla ostatecznej strategii portfela Select Sector SPDR. Każda krzywa equity na Rys. 5 reprezentuje kapitał własny portfela uzyskany z weryfikacji historycznej na wszystkich dziewięciu rynkach jednocześnie dla jednego zestawu ustawień testu warunków skrajnych (lub oryginalnych danych). Niektóre podsumowanie wyników Monte Carlo przedstawiono poniżej. Całkowity zysk netto W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu, wyniki nie różnią się znacząco, gdy analiza Monte Carlo jest wyłączona, a wyniki są oceniane na podstawie oryginalnych danych. W tym przypadku całkowity zysk netto wzrośnie do 205,140. Ta strategia również przechodzi test weryfikacji. Krzywą kapitału dla strategii w stosunku do pierwotnych danych (bez testów warunków skrajnych), w których uwzględniono okres walidacji, pokazano poniżej na Rys. 6. Rysunek 6. Krzywa praw własności dla ostatecznej strategii wyboru strategii SPDR dla oryginalnych danych . Ta krzywa kapitałowa odpowiada zyskowi netto w wysokości 249 431, co odpowiada rocznemu zwrotowi w wysokości 9,5 z najgorszym przypadkiem wynoszącym 21. Tak jak w poprzednim przykładzie, logika strategii wchodzi długo w zlecenie limit. Większość wyjść odbywa się przez wyjście docelowe, z innymi transakcjami wychodzącymi w oparciu o stan wskaźnika lub zatrzymanie ochronne. Pobierz pliki projektu średniej rewersji: (kliknięcie prawym przyciskiem myszy, Zapisz plik docelowy jako plik z rozszerzeniem. zip wymaga otwarcia aplikacji Adaptrade Builder.) Ze względu na licencję pliki projektu nie zawierają danych o cenach. Sugerowane przez dr. Bandy tak zwane strategie promocji "słodkich miejsc" dla handlu wydają się zapewniać skuteczne warunki do budowania strategi handlowych dotyczących średnich zwrotów w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzia takiego jak Adaptrade Builder. Możliwe było znalezienie strategii, które spełniłyby większość wymagań dla obu przykładów: strategii jednolitego rynku dla rynku ETY SPY oraz strategii dla portfela ETF składających się z dziewięciu sektorów wybranych sektorów SPDR. Obie strategie wygrywają w trybie "kup i trzymaj" i utrzymują się dobrze w teście walidacyjnym. W obu przypadkach zastosowano testy warunków skrajnych za pomocą analizy Monte Carlo, aby zwiększyć szanse na znalezienie solidnych strategii. W porównaniu z przykładem portfela wyniki testów warunków skrajnych dla strategii jednolitego rynku (SPY) były znacznie bardziej zachowawcze (mniej korzystne) niż wyniki z pierwotnych danych. Chociaż niektóre z nich mogą wynikać z bardziej rygorystycznych testów warunków skrajnych w porównaniu z przykładem portfela, sugeruje to, że strategia SPY jest mniej solidna niż przykład portfela. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli wyniki Monte Carlo znacznie odbiegają od wyników na oryginalnych danych, można oczekiwać, że najlepsze oszacowanie przyszłych wyników będzie gdzieś pomiędzy, chociaż to będzie zależało od tego, jak konserwatywne są testy warunków skrajnych i analiza Monte Carlo. . Wydaje się rozsądne, że strategia portfelowa byłaby bardziej solidna niż strategia jednopartnerska, ponieważ strategia portfelowa została zbudowana na dziewięciu różnych rynkach i musiała działać dość dobrze w szerszej gamie danych dotyczących cen. Został zbudowany ponad dziewięć razy więcej danych i ma około dziewięć razy więcej transakcji. Większa skuteczność strategii portfela może odzwierciedlać pozytywny wpływ dywersyfikacji na dziewięć różnych sektorów SPDR. Mimo że żadna strategia nie spełnia wymagań dotyczących liczby transakcji, możliwe jest znalezienie strategii, które spełniają wszystkie wymagania, jeśli używana jest większa populacja lub stosowane są bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące odbudowy, co wymagałoby więcej czasu budowy. Ewentualnie może się zdarzyć, że taka strategia nie zostanie znaleziona ze względu na sprzeczne wymagania dotyczące wysokiej dokładności, częstotliwości handlu, krótkiego czasu handlu i tak dalej. Najlepszy zestaw warunków budowy to taki, który w pełni wykorzystuje potencjał rynku, pozostając realistycznym. Połączenie zestawu użytecznych warunków budowy, takich jak te dostarczone przez dr Bandy, z wbudowanymi funkcjami odporności, takimi jak testowanie warunków skrajnych i analiza Monte Carlo, w zautomatyzowanym narzędziu, takim jak Builder, powinno zapewnić solidne ramy do opracowania skutecznych strategii handlowych. Bandy, Howard B. Mean Reversion Trading Systems. Blue Owl Press, Inc. Sioux Falls, SD, 2017, s. 138. Bandy, Howard B. Modelowanie wydajności systemu transakcyjnego. Blue Owl Press, Inc. Sioux Falls, SD, 2017, s. 154. Artykuł ten pojawił się w wydaniu biuletynu Adaptrade Software z kwietnia 2017 roku. Spektrofotometry SampP 500 i Select Sector są znakami towarowymi firmy McGraw-Hill Companies, Inc. HIPOTETYCZNE LUB SYMULOWANE WYNIKI WYNIKÓW POSIADAJĄ PEWNE OGRANICZONE OGRANICZENIA. MOGĄC UŻYWAĆ RZECZYWISTEGO REJESTRACJI WYDAJNOŚCI, SYMULACJA WYNIKÓW NIE REPREZENTUJE RZECZYWISTEGO TRADINGU. RÓWNIEŻ OD OKRESU, W JAKI SPOSÓB TRANSAKCJE NIE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE, WYNIKI MOGĄ ZOSTAĆ ZGODNE Z PONIŻSZYM KOMPENSOWANIEM WPŁYWU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NA NIEKTÓRE CZYNNIKI RYNKOWE, TAKIE JAK BRAK PŁYNNOŚCI. SYMULACJA PROGRAMÓW HANDLOWYCH W OGÓLNYM ZAKRESIE PODLEGA WPŁYWIE NA FAKT, KTÓRY ZAPROJEKTOWANO Z KORZYŚCIĄ HINDSIGHT. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. Jeśli chcesz być informowany o nowościach, nowościach i ofertach specjalnych z Adaptrade Software, dołącz do naszej listy mailingowej. Dziękuję. ETF Kurs Sweet Spot Trading System Home Study Czy chcesz prosty i historycznie opłacalny sposób handlu ETFs był opłacalny w SPYs, QQQs, Midcap ETFs, SMHs i Russell iShares, ponieważ każdy rozpoczął handel przez 6162004. zdobyli ponad 100 punktów SPY od 112000 do 6162004 (183 punkty SPY od czasu rozpoczęcia handlu w 1993 r.). Osiągnął zyski od początku dekady 120,80 w MDY, 68,77 w SPY, 74,41 w QQQ, 73,95 w SMH i 71,83 w IWM (do 15 czerwca 2004). Jest prosty w handlu i łatwy do nauczenia . Zarabiał pieniądze zarówno na rynkach byka, jak i na rynkach niedźwiedzi. Konsekwentnie zarabiał pieniądze na dłuższym boku, a także na krótszym boku. Zdecydowanie przewyższa zakup i wstrzymanie. Zajmuje ci mniej niż trzy minuty na obliczenie każdego dnia. Czy handlujesz ETF-ami i czy chciałbyś poprawić swoje wyniki? Jeśli tak, teraz możesz potencjalnie uchwycić szybkie, krótkoterminowe ruchy w ETF-ach za pomocą mechnical trading system, który utworzył ponad 196,000 w historycznych zyskach od 112000, podczas gdy handluje tylko 500 akcje na sygnał w hipotetycznym obrocie. W ciągu trzech minut dziennie, stosując pięć prostych prawnie zastrzeżonych reguł, możesz otrzymywać jasne i precyzyjne sygnały wejściowe i wyjściowe z systemu ETF Sweet Spot Trading System. Dzięki tym sygnałom będziesz w stanie mechanicznie wymieniać się zarówno długimi, jak i krótkimi pozycjami w QQQ, SPY, SMH, IWM i innych najpopularniejszych ETFach. W hossy z 2003 r. Wymieniłeś te potężne, krótkoterminowe ruchy w SPY Wyniki historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Na podstawie symulowanego handlu. Nie obejmuje poślizgnięć i prowizji. System handlu punktowego ETF uchwycił je wszystkie. Nie tylko to. 90 z jego sygnałów było opłacalnych w 2003 roku dla SPY Pewnie kupuj ten system już dziś z naszą gwarancją zwrotu pieniędzy. I oto najlepsza część: jesteśmy tak pewni, że będziesz zadowolony z tego systemu, że ma gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli po sześciu miesiącach od daty zakupu po spełnieniu wszystkich reguł systemowych i podjęciu wszystkich transakcji nie jest opłacalna, po prostu zwróć system handlu punktami specjalnymi ETF, aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy bez zadawania żadnych pytań. Co to jest ETF Sweet Spot Trading System? ETF Sweet Spot Trading System to mechaniczny system transakcyjny, który został opracowany, aby zrobić jedno i zrobić to bardzo dobrze. IDENTYFIKACJA KRÓTKOTERMINOWE STREFY WEJŚCIA I WYJŚCIA DO WYJŚCIA W ETF-ach. Oto, co robi ten pięciostopniowy system: Korzystając z zastrzeżonych, ale prostych do wyuczenia obliczeń, system wskazuje dla Ciebie, co historycznie było najwyższym prawdopodobieństwem punktów zwrotnych, zarówno na długim jak i krótkim boku dla ETFów. Kiedy ETF osiągnie swoją strefę wysokiego prawdopodobieństwa, automatycznie uruchamia się sygnał handlowy. Następnie pozwala wprowadzić silny ruch ETF, tak jak się zaczyna. Dodatkowo system dodaje niezwykły zwrot. System ETF Sweet Spot Trading monitoruje akcję i identyfikuje sytuacje, w których ETF zawisa krótko przed wystąpieniem odwrócenia. Kiedy tak się dzieje, nasze badania wskazują na siłę potencjalnego ruchu. I to na twoją korzyść Kiedy to nastąpi, system wyzwala sygnał, aby dodać więcej akcji do swojej pozycji, zazwyczaj za lepszą cenę. Po rozpoczęciu odwrotu zaczyna się pęd. Przejeżdżasz najszybszą, najpotężniejszą częścią krótkoterminowego ruchu. Następnie system nakazuje wyjście, najczęściej w ciągu 4 do 7 dni. What Kind of Edge Czy ETF Sweet Spot Trading System to potężny system, ale jest również prosty i łatwy w użyciu. Jeśli sprzedałeś 500 akcji na sygnał z pięciu najpopularniejszych funduszy ETF, ETF Sweet Spot Trading System wygenerował 196 000 zysku od stycznia 2000. Oto wyniki dla każdej ETF: (Nie rzeczywiste transakcje. Poślizg i prowizje nie są uwzględnione) Popraw na ponad 73 wszystkich swoich sygnałów i osiągnął ponad 396 punktów (od 112000 do 6152004). Teraz możesz mieć komfort i psychologiczną przewagę, wiedząc, że handlujesz systemem, który był prawidłowy na więcej niż 7 na 10 transakcji i zdobył 396 punktów, handlując koszykiem pięciu najbardziej aktywnych funduszy ETF. Chociaż nie ma pewności, że te przyszłe wyniki spowodują powtórzenie wyników z przeszłości, uważamy, że wyniki pokazują, że mówisz same za siebie. Nigdy więcej zgadywania. Ponieważ system jest całkowicie mechaniczny, wszystkie decyzje są podejmowane dla ciebie, dzięki czemu możesz handlować bez emocji i nie rozpraszać się od innych codziennych czynności. Nie musisz oglądać rynku przez cały dzień. Po prostu idź za codzienną pracą, pracuj na co dzień lub załatwiaj sprawy przez cały dzień. A wieczorem po zamknięciu targu, po prostu usiądź i poświęć chwilę, aby przestrzegać prostych zasad systemu handlu punktowego ETF. A następnie złóż swoje zamówienia w swoim brokerze. Prosty i łatwy w użyciu. Nie ma żadnych skomplikowanych obliczeń. Pięć łatwych do opanowania reguł pozwala sądzić, że opanujesz system w kilka minut. Utrzymuje cię w handlu przez większą część ruchu. Średni sygnał trwa od 1 do 1 12 tygodni przed poleceniem wyjścia. Pozwala to na pozostanie w handlu wystarczająco długo, aby uchwycić najszybszą i najwyższą część ruchu. Opłacalny zarówno po długiej, jak i krótkiej stronie. Teraz możesz skorzystać z obu rynków, ponieważ jest to system, który działa równie dobrze na krótszym boku, co na dłuższym boku. System handlu punktowego ETF był opłacalny na ekstremalnym rynku niedźwiedzi w latach 2000-2002 oraz na rynku hossy w latach 2003-2004. Oto niektóre transakcje od lata 2001 r. W związku z tym, że rynek niedźwiedzi pojawił się w 2001 r. I indeksy spadły, system ETF Sweet Spot dał ci te wyraźne szanse Wyniki z przeszłości nie są gwarancją przyszłych wyników. Na podstawie symulowanego handlu. Nie obejmuje poślizgnięć i prowizji. System ETF Sweet Spot przechwycił wszystkie te transakcje podczas jednego z najgorszych rynków niedźwiedzi tego pokolenia Plus, teraz możesz skorzystać z ETF. Jest jeszcze jedna rzecz do rozważenia: System ETF Sweet Spot Trading pozwala na krótkoterminowy handel jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynków finansowych, Exchange-Traded Funds lub ETF, jak się powszechnie nazywa. ETFy ETF to koszyki zapasów, które są kupowane i sprzedawane jak pojedynczy zapas. Zapasy w tych koszach są wybierane w celu reprezentowania określonego indeksu lub grupy branżowej. Na przykład QQQ zawierają zapasy reprezentujące indeks Nasdaq-100. Ruch QQQ śledził ruch indeksu Nasdaq-100. Od Forbesa do Smart Money. cały świat handlu zgadza się, że fundusze ETF oferują kombinację zalet, których żaden inny rynek nie może dorównać. Oto tylko kilka powodów, dla których warto rozważyć ich wymianę, jeśli już tego nie robisz: mniej martwić się o to. Główne ryzyko overnight jest usuwane. Ile razy obudziłeś się rano, aby przekonać się, że twoje zasoby spadły z powodu nocnych wiadomości Kiedy handlujesz ETF-y, możesz spać lepiej wiedząc, że nieprzyjemne nocne niespodzianki są znacznie mniej prawdopodobne. Brak manipulacji w domach maklerskich i ryzyko korporacyjnych skandali. Ponieważ handlujesz koszykiem akcji z ETFs, potencjalny negatywny wpływ poszczególnych zasobów jest znacznie zmniejszony. Doskonała płynność oszczędza pieniądze. Niższe koszty transakcji. Najpopularniejsze ETFy, które prawdopodobnie handlujesz, takie jak QQQ, SPY i SMH mają doskonałą płynność. Będziesz mógł wchodzić i wychodzić z transakcji przy niższych kosztach transakcji z powodu niskiego poślizgu i wąskich spreadów. Łatwość handlowania po obu stronach rynku. Łatwo wymieniaj zarówno długą, jak i krótką stronę. Dzięki ETF możesz wprowadzać krótkie pozycje tak płynnie i łatwo, jak wprowadzasz długie, ponieważ, w przeciwieństwie do zapasów, nie ma reguły "uptick". Zamów system handlu punktami informacyjnymi ETF dzisiaj i oto, co otrzymasz dzisiaj, system ETF Sweet Spot Trading System, a otrzymasz. Systemy uzupełniają formułę i metodologię. Obejmuje to wszystkie reguły systemu handlu, aby automatycznie wchodzić i wychodzić z silnych zmian w ETFach, zarówno na długiej, jak i krótkiej stronie rynku. Bez względu na to, czy byłeś na hossy, czy na rynku niedźwiedzi, będziesz miał system, który umożliwi ci handel mechanicznie i bez emocji. Podczas korzystania z tego systemu nie będzie już wymagana żadna interpretacja niewyraźnych wzorców ani patrzenie na monitor komputera. Wszechstronny i szczegółowy podręcznik strategii systemu. Zapewnia to dogłębne wyjaśnienie działania systemu i jego logiki. Otrzymasz kompletną analizę wydajności swojej historii handlu. Naszym celem jest opanowanie systemu w ciągu 30 minut lub mniej, aby można było natychmiast zastosować go do handlu. Aby to zapewnić, przewodnik strategiczny przeprowadzi Cię przez wiele pasków po pasku, abyś mógł uzyskać praktyczną perspektywę przed rozpoczęciem korzystania z systemu. Darmowy i nieograniczony dostęp do strony internetowej systemów. Dodatkowo, aby korzystanie z systemu było jeszcze szybsze i łatwiejsze, otrzymasz bezpłatny i nieograniczony dostęp do strony internetowej, która zapewnia obliczenia niezbędne do prawidłowego zastosowania systemu ETF Sweet Spot Trading. Oczywiście masz już formułę, którą musisz wykonać samodzielnie, ale zapewniamy to jako bezpłatną usługę, aby pomóc Ci zaoszczędzić cenny czas. Nieograniczone wsparcie klienta, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Napisz recenzję Twoja opinia: Uwaga: HTML nie jest przetłumaczony Ocena: Zły Dobry